시뮬레이션 모델링
도서명:시뮬레이션 모델링
저자/출판사:민재형/청람
쪽수:444쪽
출판일:2023-11-15
ISBN:9788959729906
목차
1부 시뮬레이션의 개념과 문제해결 과정
1장 시뮬레이션의 기본 개념
1. 시뮬레이션이란?
2. 불확실성과 시뮬레이션
3. 불확실성과 리스크
4. 리스크 분석과 리스크 관리
2장 시뮬레이션과 시스템
1. 시스템의 정의
2. 시스템의 구분
3. 시스템 용어
4. 시스템의 종류
3장 시뮬레이션 모형
1. 모형의 정의
2. 수리적 모형을 만들 때 고려해야 할 요소
3. 시뮬레이션 모형의 종류
4장 시뮬레이션 연구의 절차
1. 문제의 인식
2. 목표의 설정과 계획의 수립
3. 개념적 모형의 개발과 자료의 수집 및 분석
4. 수리적 모형의 개발과 모형의 문서화
5. 모형의 검토와 타당성 확인
6. 실험계획
7. 시뮬레이션 수행 및 결과 분석
8. 추가적인 실험계획
9. 시뮬레이션 결과 분석 및 시뮬레이션 전 과정의 문서화
10. 시뮬레이션 결과의 실행
5장 시뮬레이션과 해석적 방법의 차이
1. 해석적인 접근방법
2. 시뮬레이션 접근방법
6장 시뮬레이션의 시작
1. 확정적 시뮬레이션
2. 확률적 시뮬레이션
7장 난수와 몬테칼로 시뮬레이션
1. 난수의 특성
2. 난수의 역할
8장 시뮬레이션의 수행
1. 엑셀을 이용한 시뮬레이션
2. 반복활동의 횟수 정하기
3. 대안의 성과 비교
4. 대안의 세분화
9장 확률변수 값 발생기
1. 역변환 방법
2. 역변환 방법의 적용
10장 주요 분포의 시뮬레이션 적용
1. 정규분포의 적용
2. 두 대안의 통계적 비교
3. 이항분포의 적용
4. 일양분포의 적용
11장 엑셀의 데이터 분석 기능 활용하기
1. 기술 통계법 기능의 활용
2. 요약 통계량의 의미
3. 두 대안의 비교
12장 다수 대안의 비교
1. 대****비교의 문제점
2. 본페로니(Bonferroni) 방법
[부록 1] 확률변수와 확률분포
[부록 2] 확률분포의 요약
2부 ModelRisk를 이용한 몬테칼로 시뮬레이션
1장 ModelRisk의 시작
1. ModelRisk의 설치
[부록] Mac OS에서의 ModelRisk 설치
2장 ModelRisk 익히기
3장 ModelRisk를 이용한 입력자료분석
1. 입력자료분석의 절차
2. ModelRisk를 이용한 분포의 추정
3. P-P 그래프와 Q-Q 그래프
[부록] 최대우도 추정량 방법
4장 미래 계획기간의 불확실성 분석
1. 프로젝트의 수익성 분석
2. 민감도 분석
5장 입찰가는 얼마로 결정할까?
6장 위험자산에 얼마를 투자할까?
7장 몬티 홀 문제
[부록] 수학적인 풀이
8장 마틴게일 전략
9장 고객을 만족시켜야 하는 이유
10장 연봉이 얼마면 일자리를 받아들여야 하나?
11장 다구찌 손실함수
12장 질병 확산 모형
1. Reed-Frost 모형
2. S-I-R 모형
13장 프로젝트 일정 관리
1. PERT/CPM
2. 프로젝트 다이어그램
3. 시뮬레이션의 적용
4. 주활동의 가능성 평가
14장 보증기간은 얼마나 길게 하는 게 좋을까?
15장 배치생산의 불확실성을 고려한 생산 일정 계획수립
16장 충성고객은 얼마나 가치 있는 자산일까?
17장 프로모션의 타이밍과 시장점유율 경쟁
18장 경쟁업체 진입에 따른 현금흐름 추이 분석
19장 주가 예측 모형
1. 주식의 연평균 성장률과 연간 성장률의 표준편차 추정
[부록] 주가 예측 모형의 배경
20장 옵션과 포트폴리오의 구성
1. 유럽형 옵션
2. 옵션의 가격 결정
3. 옵션을 이용한 포트폴리오의 구성
21장 포트폴리오 보험
[부록] 옵션의 가격이 주식의 연평균 성장률에 영향을 받지 않는 이유
22장 스프레드 전략
1. 불 스프레드
2. 베어 스프레드
3. 나비형 스프레드
23장 포트폴리오의 VaR(Value at Risk) 구하기
24장 이색옵션
1. 이색옵션의 종류
2. 이색옵션의 가격 결정
