시계열 분석: 이론 및 SAS 실습 > 전산통계/해석

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시계열 분석: 이론 및 SAS 실습



도서명:시계열 분석: 이론 및 SAS 실습
저자/출판사:이상열/자유아카데미
쪽수:340쪽
출판일:2023-02-28
ISBN:9791158084233

목차
1장 시계열 자료
1-1 종속이 있는 시계열 자료
1-2 정상시계열
1-3 SAS 실습
1-4 연습문제

2장 ARMA 모형
2-1 서론
2-2 자기회귀모형
2-3 이동평균모형
2-4 자기회귀이동평균모형
2-5 부분자기상관함수
2-6 SAS 실습
2-7 연습문제

3장 정상 ARMA 모형에서의 추론
3-1 평균의 추정
3-2 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수
3-3 적률추정법
3-4 최소제곱추정량
3-5 최대우도추정량
3-6 예측
3-7 SAS 실습
3-8 연습문제

4장 비정상시계열 모형 및 모형선택 이론
4-1 자기회귀누적이동평균모형
4-2 단위근검정
4-3 모형선택 및 진단
4-4 SAS 실습
4-5 연습문제

5장 계절성을 갖는 시계열 모형
5-1 계절성분을 갖는 시계열 모형
5-2 추세성과 계절성을 갖는 시계열 모형
5-3 계절 ARIMA 모형
5-4 승법계절모형
5-5 SAS 실습
5-6 연습문제

6장 이분산성 모형
6-1 서론
6-2 ARCH 모형
6-3 GARCH 모형
6-4 ARCH 효과 검정 및 정규성 검정
6-5 변화점 탐지
6-6 SAS 실습
6-7 연습문제

7장 스펙트럴 분석
7-1 스펙트럴 표현
7-2 ARMA 모형의 스펙트럴 밀도함수
7-3 스펙트럴 함수 추정
7-4 SAS 실습
7-5 연습문제

8장 비선형 및 장기억 시계열 모형
8-1 비선형 자기회귀모형
8-2 장기억 확률과정
8-3 SAS 실습
8-4 연습문제

9장 다변량 시계열
9-1 다변량 시계열 모형
9-2 정상 다변량 시계열에서 추론
9-3 상태공간 모형
9-4 다변량 GARCH 모형
9-5 SCOMDY 모형
9-6 SAS 실습
9-7 연습문제

10장 이산형 시계열 모형
10-1 INAR(1) 모형
10-2 INGARCH(1,1) 모형
10-3 변화점 검정
10-4 연습문제

참고문헌
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