금융시장의 기술적 분석
도서명:금융시장의 기술적 분석
저자/출판사:존,J,머피/국일증권경제연구소
쪽수:574쪽
출판일:2009-05-08
ISBN:9788957820711
목차
제 1장 기술적 분석의 배경철학
서문
철학 또는 이론적 근거
기술적 예측과 기본적 예측
분석과 매매시점 선택
기술적 분석의 유연성과 적용성
다른 분야에 적용되는 기술적 분석
모든 거래기간에 적용되는 기술적 분석
경제적 예측
기술적 분석가가 아니면 차트 분석가?
주식시장과 선물시장의 기술적 분석 비교 요약
시장평균과 지표에 대한 의존성의 감소
기술적 접근법에 대한 비판
랜덤워크 이론
보편적 원리들
제 2장 다우이론
서문
기본원리
종가의 사용과 추세선의 존재
다우이론에 대한****간의 비판
경기지표로서의 주식
선물거래에 적용된 다우이론
결론
제 3장 차트작성
서문
이용 가능한 차트 형태
양초형 차트
산술적 단위와 로그(logarithmic) 단위
일봉차트 작성
거래량
선물의 미결제약정
주봉 · 월봉 차트
결론
제 4장 추세의 기본개념
추세의 정의
추세는 세 방향을 갖는다
추세는 세 분류로 나뉜다
지지와 저항
추세선
부챗살 원리(The fan principal)
숫자 3의 중요성
추세선의 상대적 기울기
경로선(Channel line)
반전율
속도선(속도저항선)
갠(Gann)과 피보나치(Fibonacci) 부채선
내부추세선
반전일
가격갭
결론
제 5장 주요 반전형
서문
가격패턴
2가지 형태의 가격패턴 : 반전과 지속
머리어깨형의 반전형
거래량의 중요성
목...표가격 설정
역머리어깨형
복합 머리어깨형
3중 천정형과 3중 바닥형
2중 천정형과 2중 바닥형
이상형의 변종들
원형 바닥형과 V자형
결론
제 6장 지속형
서문
삼각형
대칭삼각형
상승삼각형
하락삼각형
확장형
사각깃발형과 삼각깃발형
쐐기형
직사각형
측정된 움직임
머리어깨형의 지속형
확인과 이탈
결론
제 7장 거래량과 미결제약정
서문
보조지표로서의 거래량과 미결제약정
모든 시장의 거래량에 대한 해석
선물시장의 미결제약정에 대한 해석
거래량과 미결제약정 규칙의 요약
거래량 폭증과 매도절정
거래자 위탁보고서
상업적 거래자에 대한 관찰
순거래자 포지션
옵션의 미결제약정
풋 · 콜 비율
옵션의 동향과 기술적 지표의 결합
결론
제 8장 장기차트
서문
장기전망의 중요성
선물거래를 위한 연속차트의 작성
영속적 계약(Perpetual Contract)
장기추세의 무작위성에 대한 논란
차트의 패턴 : 주간 반전형과 월간 반전형
장기차트에서 단기차트로
왜 장기차트는 인플레이션 기간에 조정되어야 하는가?
거래목적이 아닌 장기차트
장기차트의 예
제 9장 이동평균
서문
이동평균 : 시차를 완만하게 연결하는 장치
이동평균 띠
볼린저 밴드
목표가격으로 이용되는 볼린저 밴드
등락범위를 나타내는 밴드
주기와 연계된 이동평균
이동평균으로 이용되는 피보나치(Fibonacci) 수
장기차트에 이용되는 이동평균
주간 규칙
최적화할 것인가 그렇지 않을 것인가?
요약
적합이동평균
이동평균의 대****
제 10장 오실레이터와 상반된 견해
서문
추세와 오실레이터의 연계 사용
모멘텀(Momentum) 측정
변화율(ROC) 측정
2개의 이동평균을 이용한 오실레이터 작성
상품선물경로지수(CCI)
상대적 강세지수(RSI)
70선과 30선을 이용한 매매신호 포착
스토캐스틱(Stochastic)
윌리엄스 %R
추세의 중요성
오실레이터가 가장 유용한 때
MACD
MACD 막대그래프
주간 차트와 일간 차트의 통합
선물의 반대견해 원리
투자자 동향지수
투자자 정보지수
제 11장 점도형차트
서문
점도형차트와 봉차트
일중 점도형차트의 작성
수평적 계산
가격패턴
3칸 반전 점도형차트의 작성
3포인트 반전차트의 작성
추세선 작성
측정기법(Measuring Techniques)
거래전술
점도형차트의 장점
기술적 지표로서의 점도형차트
컴퓨터로 작성되는 점도형차트
점도형차트의 이동평균
결론
제 12장 일본식 양초차트
서문
양초차트 작성
기본 양초형
양초형의 분석
필터 양초형 (Filtered Candle Patterns)
결론
양초형
제 13장 엘리엇의 파동이론
역사적 배경
엘리엇 파동원리의 기본이념
엘리엇 파동이론과 다우이론의 연계성
조정파동
교번의 원칙(The Rule of Alternation)
경로(Channeling)
지지선으로서의 네 번째 파동
파동원리의 기초가 되는 피보나치(Fibonacci) 수
피보나치 비율과 반전
피보나치 시간목표
파동이론 3가치 측면의 통합
주식과 상품선물에 적용되는 엘리엇 파동이론
요약 및 결론
제 14장 주기
서문
주기
차트 분석을 용이하게 하는 주기 개념
뚜렷한 주기
주기구간의 조합
추세의 중요성
좌우 전이
주기 분리방법
계절주기
주식시장 주기
1월 지표
대선관련 주기
다른 기술적 도구와 주기의 결합
최대 엔트로피 스펙트럼(Entropy Spectrum) 분석
주기읽기와 소프트웨어
제 15장 컴퓨터와 거래시스템
서문
컴퓨터의 필요성
도구와 지표의 그룹별 분류
도구와 지표의 사용
웰리스 와일더의 파라볼릭 · DM 시스템
시스템 거래의 장점과 단점
전문가의 도움이 필요한 경우
여러 시스템의 시험 또는 자신의 고유한 시스템 개발
결론
제 16장 자금관리와 거래전술
서문
성공적인 거래의 3가지 요소
자금관리
위험보상률
복수포지션 거래 : 추세거래와 비추세거래
성공과 실패 후의 조치
거래전술
기술적 요인과 자금관리의 통합
거래주문의 종류
일간 차트에서 일중 가격차트로
일중중심점(Pivot Point)의 사용
자금관리와 거래지침의 요약
주식시장 적용
자산배분(Asset Allocation)
관리계좌(Managed Accounts)와 뮤추얼 펀드
마켓 프로파일 (Market Profile)
제 17장 주식시장과 선물시장의 관계 : 시장간 비교분석
시장간 분석
프로그램 매매 : 궁극적인 링크
채권과 주식의 링크
채권과 상품선물의 링크
상품선물과 산업별 그룹
미국달러와 대규모 주식자본
시장간 분석과 뮤추얼 펀드
상대적 강세 분석
상대적 강세와 부문들
상대적 강세와 개별주식
톱다운식 시장접근
디플레이션 시나리오
시장간 상관도
시장간 신경조직망 소프트웨어
결론
제 18장 주식시장 지표
시장의 폭 측정
표본자료
시장평균 비교
상승 - 하락선 (AD선)
상승 - 하락선의 이탈 (AD Divergence)
일간 AD선과 주간 AD선
다양한 AD선
맥컬렌 오실레이터 (McClellan Oscillator)
맥컬렌 요약지수 (McClellan Summation Index)
신고점과 신저점 ( New Highs and New Lows)
신고좀 - 신저점 지수
상승거랴량과 하락거래량
암 지수 (Arms Index)
트린과 틱 (Trin Versus Ticks)
완만한 암 지수 (Smoothing the Arms Index)
개방 암 지수 (Open Arms Index)
균형거래량 차트 작성 (Equivolume Charting)
양초의 위력 (Candle power)
시장평균의 비교 (Comparing Market Averages)
결론
제 19장 종합
체크리스트
기술적 체크리스트
기술적 분석과 기본적 분석의 통합
공인 시장 분석가 (CMT)
시장기술가협회 (MTA)
기술적 분석의 글로벌화
다양한 이름으로 불리는 기술적 분석
연방준비은행의 최종승인
결론
부록
A. 고도의 기술적 지표들
수요지수(DI)
헤릭 정산지수 (HPI)
스탁 밴드와 켈트너 경로 (Starc Bands and Keltner Channels)
수요지수 공식
B. 마켓 프로파일
서문
마켓 프로파일 그래프
시장구조
마켓 프로파일 구성원리
범위의 전개와 프로파일의 패턴
장기시장활동의 추적
결론
C. 거래시스템을 구성하는 필수 요소들
5단계 계획
1단계 : 개념(아이디어)을 정립한다
2단계 : 개념을 객관적인 원리로 구체화한다
3단계 : 차트상에서 시각적으로 체크한다
4단계 : 컴퓨터를 이용해 정식으로 테스트한다
5단계 : 결과를 평가한다
자금관리
결론
D. 연속적인 선물약정
최근월****정
차근월****정
갠(Gann)****정
연속****정
미래 지속적인 연속****정
용어해설
참고문헌
발췌자료
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