헤지펀드 열전
도서명:헤지펀드 열전
저자/출판사:세바스찬 말라비/에프엔미디어
쪽수:616쪽
출판일:2023-12-10
ISBN:9791188754892
목차
이 책에 쏟아진 찬사들 | 김광석, 김철광, 남궁민, 박성진, 윤지호, 이상건, 정채진, 홍영표
추천사 | 문병로, 최한철, 홍진채, 이현열, 사공창한, 변양호
역자 서문 | 김규진, 김지욱
서문 _ 알파의 게임
1장. 헤지펀드의 대부 앨프리드 윈즐로 존스
하버드 출신 외교관, 헤지펀드를 발명하다 | 투자 심리가 주가 추세를 만든다 | 레버리지와 공매도의 결합 | 현대 포트폴리오 이론의 선구자 | 철저한 비밀 유지 원칙 | 종목 선정을 아웃소싱하다 | 존스의 시대가 저물다
2장. 블록트레이더 마이클 스타인하트
1세대 헤지펀드의 붕괴 | 불확실성 시대의 첫 번째 승자 | 역발상 투자로 승승장구하다 | 스타인하트가 성공한 이유 | 토니 실루포의 통화량 분석 | 새로운 블록트레이딩 게임 | 규제의 사각지대에서 얻은 기회 | 브로커들과 공모하다
3장. 폴 새뮤얼슨의 비밀 투자
원자재 퀀트 펀드를 출범하다 | 위험 통제 시스템 도입 | 자동 매매 시스템의 원조 | 30년 연속 흑자를 낸 투자 비법 | 펀더멘털 분석과 차트 분석을 결합하다 | 외환 트레이딩의 선구자 | 추세 추종 투자로 성공하다 | 브루스 코브너의 캐리 트레이드 전략
4장. 금융의 연금술사 조지 소로스
주말 철학자 겸 헤지펀드 매니저 | 게임 규칙이 바뀌는 순간 | 플라자합의와 달러 공매도 | 《금융의 연금술》과 블랙먼데이 | 매크로 헤지펀드의 정착 | 효율적 시장 가설에 대한 공격
5장. 종목 선정의 대가 줄리언 로버트슨
헤지펀드 역사상 가장 유명한 집단 | 주식 종목 선정으로 성공하다 | 줄리언 로버트슨의 뜨거운 세상 | 타이거펀드, 세계로 나아가다 | 로버트슨과 매크로 트레이더의 차이 | 타이거펀드의 방향 전환
6장. 로큰롤 카우보이 폴 튜더 존스
면화 선물거래소 트레이더의 기질 | 블랙먼데이 폭락을 예측하다 | 대형 트레이더들의 포지션을 관찰하라 | 추세 반전의 방아쇠 당기기
7장. 퀀텀펀드의 흰 수요일
소로스의 아홉 번째 후계자 | 파운드화를 공격하라 | 잉글랜드은행을 무너뜨리다 | 유연한 고정환율제의 역효과
8장. 허리케인 그린스펀과 레버리지의 충격
스타인하트의 그림자은행 | 앨런 그린스펀, 인플레이션 연착륙을 시도하다 | 레버리지는 위험하다 | 애스킨펀드의 붕괴 | 그린스펀의 고민 | 스타인하트의 은퇴 | 채권시장 위기가 남긴 것
9장. 소로스 대 소로스
타이거펀드의 팔라듐 투자 | 신흥시장에 진출하다 | 태국 밧화의 몰락 | 인도네시아에서의 소로스 | 한국에서의 소로스 | 러시아에서의 소로스 | 타이거펀드와 러시아 정부의 팔라듐 협상 | 러시아 국가 부도와 소로스
10장. LTCM의 곤경
LTCM 출범하다 | 위험을 수학적으로 계량하는 방법 | 시장의 견고성에 베팅하라 | 연준이 개입해 구제하다 | LTCM 이후 레버리지 규제 불발
11장. 닷컴 버블의 갈림길
타이거펀드의 엔화 투자 실패 | 닷컴 버블을 무시한 결과 | 퀀텀펀드, 버블에 올라타다 | 타이거펀드가 막을 내리다 | 매우 비싼 탈출구
12장. 예일재단과 이벤트드리븐 헤지펀드
데이비드 스웬슨, 예일재단을 맡다 | 이벤트드리븐 헤지펀드 파랄론 | 대학 재단과 이벤트드리븐 헤지펀드의 합작 | 인도네시아의 경제 흐름을 바꾸다 | 수자원 투자 실패 | 저유동성 자산 투자의 문제점
13장. 암호 ****가 제임스 사이먼스
단기 패턴을 포착하라 | 퀀트 펀드의 경쟁사 출현 | 폴 튜더 존스도 진입하다 | 인간과 컴퓨터의 차이 | 르네상스의 내부 체계
14장. 위기의 예감, 멀티전략펀드
새로운 알파 공장 | 아마란스와 천연가스 트레이딩 | 아마란스의 마지막 날 | 멀티전략의 위험성
15장. 서브프라임 금융위기
존 폴슨의 서브프라임 공매도 | 서브프라임에 대응하는 은행과 헤지펀드의 자세 | 소우드의 유동성 위기 | 퀀트 헤지펀드의 위기 | 사후 평가
16장. 리먼브러더스 파산이 헤지펀드에 미친 영향
공매도와 십자군 전쟁 | 매크로와 주주행동주의 펀드 | 신흥시장 대출에 진출하다 | 주가 폭락 예측 | 리먼 파산하다 | 시타델의 유동성 위기 극복 | 신보다 돈이 많은 사람들
결론 _ 헤지펀드 규제의 방향
부록 1. 타이거펀드는 알파를 창출했는가?
부록 2. 헤지펀드 선구자들의 실적
주석
감수 후기 | 오인석
