절대 수익 기법
도서명:절대 수익 기법
저자/출판사:조승현,이재목/매일경제신문사
쪽수:356쪽
출판일:2013-03-20
ISBN:9788974429546
목차
추천사 4
PROLOGUE 6
제 I 장 최근 이슈가 되고 있는 헤지펀드란?19
1. 헤지펀드를 소개합니다···················20
2. 헤지펀드의 A부터 Z까지 ·················23
1) 헤지펀드의 투자 형태
2) 헤지펀드의 투자 문화
3) 헤지펀드의 투자 구조
4) 개방형 펀드가 일반적이다
5) 헤지펀드의 분포
6) 헤지펀드 매니저들의 국가별 분포
3. 뮤추얼펀드와의 차이점을 알면 이해가 쉽다 ·········30
1) 공통점과 차이점
2) 투자 목적에서의 차이
3) Funds of Hedge Funds
4. 헤지펀드 종류와 테마 ···················36
5. 누가 헤지펀드를 운용하는가? ···············36
6. 누가 헤지펀드에 투자하는가? ···············37
1) 기관 투자가
2) 개인 투자자
7. 헤지펀드 선택 시 고려해야 할 사항들 ············41
1) 헤지펀드 투자 프로그램을 이해하기 위한 핵심 질문
2) 헤지펀드 매니저의 투자 프로세스를 이해하기
3) 헤지펀드 조직의 구조를 이해하기
4) 헤지펀드 매니저의 성과 검토하기
5) 위험도 검토를 위한 체크 사항들
6) 유동성에 대한 체크 사항들
7) 헤지펀드의 가격구조에 대한 체크 사항들
8. 헤지펀드 투자의 장점 ···················45
1) 성과의 지속성
2) 시장과 적은 연관성
3) 부의 보호와 증식
4) 하락장 보호
5) 전문화된 전략들
9. 한국 헤지펀드의 현황 ···················48
제 II 장 선물·옵션에 대한 기본지식이 중요하다?51
1. 파생상품이란 무엇인가···················52
1) 파생상품의 기능
① 위험회피 기능
② 가격발견 기능
③ 투자 수익성의 증대
④ 시장 효율성 증대
2) 파생상품의 종류
2. 선물거래의 원리를 파악하자 ················55
1) 선도거래와 선물거래
2) 선물의 종류
3) 선물거래의 기본원리
4) 선물의 만기보유
5) 선물거래의 특징
① 표준화된 계약
② 거래소에 의한 채무이행
③ 결제안정화제도
6) 선물의 가격결정구조
① 자본조달비용
② 보관비용
③ 현금수입
7) 현물보유자의 선물거래
3. 좀 더 정교한 옵션을 숙지하자 ···············63
1) 옵션이란 권리이다
2) 옵션의 유형
3) 선물거래와의 차이점
4) 옵션거래의 기본원리
5) 옵션의 종류
6) 옵션의 가격구조
① 행사가격의 수와 권리행사 간격
② 내가격, 등가격, 외가격
7) 옵션의 민감도 분석
① 델타(DELTA)
② 감마(GAMMA)
③ 세타(THETA)
④ 베가(VEGA)
⑤ 로(RHO)
8) 옵션의 매수와 매도
① 콜옵션 매수의 장·단점
② 풋옵션 매수의 장·단점
③ 콜옵션 매도의 장·단점
④ 풋옵션 매도의 장·단점
4. 한국의 선물·옵션 시장 ··················85
제 III 장 합성전략도 중요한 수단이다?95
1. 스프레드 매매전략·····················97
1) 선물을 이용한 스프레드 매매전략
① 결제월 간 스프레드 매매전략
② 상품 간 스프레드 매매전략
2) 옵션을 이용한 스프레드 거래전략
① 수직적 스프레드
② 수평적 스프레드
③ 옵션을 이용한 스프레드 전략의 장점
3) 가격전망에 따른 옵션 스프레드 전략
① 강세스프레드 전략(bull spread strategy)
②****세스프레드 전략(bear spread strategy)
③ 수평 스프레드(horizontal spread)
2. 델타헤지(delta hedge) 매수전략 ············112
3. 스트래들 & 스트랭글 매수전략 ··············114
1) 스트래들(Straddle) 매수전략
2) 스트랭글(Strangle) 매수전략
4. 스트립 & 스트랩 매수전략 ················119
1) 스트립(Strip) 매수전략
2) 스트랩(Strap) 매수전략
5. 스트래들 & 스트랭글 매도전략 ··············124
1) 스트래들(Straddle) 매도전략
2) 스트랭글(Strangle) 매도전략
6. 레이쇼 전략 ·······················128
1) 콜 레이쇼 스프레드 전략
2) 풋 레이쇼 스프레드 전략
7. 콘돌 (Condor) 전략···················131
1) 콘돌 매수전략
제 IV 장 기본전략만 잘 활용해도 성공한다?135
1. 시가(始價)전략 ······················136
1) 시가 갭상승 후 상승지속형
2) 시가 갭하락 후 하락지속형
3) 시가 갭하락 후 반전형
4) 시가 갭상승 후 반전형
2. 30분봉차트의 5, 20이평선을 활용한 전략 ·········149
1) 매매의 기준은 30분봉차트상 5이평선으로
2) 지수의 흐름파악은 30분봉차트상 20이평선으로
3. 고점전략 ························156
4. 저점전략 ························162
5. 장세전략 ························166
1) 상승장 전략
2) 하락장 전략
제 V 장 절대수익이 창출되는 NTS기법을 공개하다?175
1. NTS기법이란? ·····················176
1) 시스템 평가의 중요한 기준은 승률보다 MDD이다
2) 위험관리와 자금관리가 해답
3) NTS신호차트
4) 시스템매매에 대한 이해
2. 복리의 수익 창출법을 믿어라 ···············184
1) 수익률보다는 안정적이고 꾸준한 수익을
2) 지루한 돈벌기의 의미
3. 기법, 심법보다 중요한 자금관리 방법 ···········188
1) 켈리의 공식
2) 2%의 법칙 & 6%의 법칙
4. 베팅하는 나만의 방법을 정립하라 ·············196
1) 카지노에서 돈을 버는 베팅기술
2) 카지노 베팅법과 유사한 NTS 베팅방법
3) 단순베팅법
4) 마틴게일베팅법
5) 반 마틴게일베팅법
6) 정액법
7) 정률법
8) 무리한 베팅 보다는 원칙을 지키는 것이 중요
5. NTS 운영 대원칙 ····················212
1) 4포인트 분할 진입의 원칙
2) 1포인트 진입 시 매매방법
3) 2포인트 진입 시 매매방법
4) 2포인트 진입물량 청산하는 방법
① 평균단가로 청산하는 방법
② 진입단가로 청산하는 방법
5) 3포인트 진입 시 매매방법
6) 3포인트 진입물량 청산방법
① 평균단가로 청산하는 방법
② 진입단가로 청산하는 방법
7) 4포인트 진입물량 청산방법
① 평균단가로 청산하는 방법
② 진입단가로 청산하는 방법
6. 진입 방법도 전략이다 ··················224
1) 옵션을 매매해도 기준은 선물
2) 1-1-1-1 진입 방법
3) 1-2-3-4 진입 방법
4) 척후병전략
5) 몰아가기 전략
6) 불타기 전략
① 물타기와 비교하면 쉽게 이해되는 전략
② 언제 추가로 진입할 것인가?
③ 불타기 후 언제 청산을 할 것인가?
④ 사례1 : 4P 수익을 10P 수익으로 전환가능
⑤ 사례2 : 불타기와 1-2-3-4진입법 혼용으로 수익 극대화
7. 진입 보다 더 중요한 청산 전략 ··············250
1) 옵션 1계약 종가홀딩전략
2) 평균단가로 청산? 진입단가로 청산?
3) 1:1 물량 줄이기 전략
제 VI 장 실전 매매 일지?267
1. 2012년 1월 12일 매매일지 ················269
1) 옵션매매 전략(1-2-3-4진입법)
2) 옵션매매 전략(1-1-1-1진입법)
3) 선물매매 전략(1-1-2-2진입법)
4) 선물매매 전략(1-1-1-1진입법)
2. 2012년 1월 13일 매매일지 ················275
1) 옵션매매 전략(1-2-3-4진입법)
2) 옵션매매 전략(1-1-1-1진입법)
3) 선물매매 전략(1-1-2-2진입법)
4) 선물매매 전략(1-1-1-1진입법)
3. 2012년 1월 16일 매매일지 ················280
1) 옵션매매 전략(1-2-3-4진입법)
2) 옵션매매 전략(1-1-1-1진입법)
3) 선물매매 전략(1-1-2-2진입법)
4) 선물매매 전략(1-1-1-1진입법)
4. 2012년 2월 1일 매매일지 ················284
1) 옵션매매 전략(1-2-3-4진입법)
2) 옵션매매 전략(1-1-1-1진입법)
3) 선물매매 전략(1-1-2-2진입법)
4) 선물매매 전략(1-1-1-1진입법)
5. 2012년 2월 3일 매매일지 ················289
1) 옵션매매 전략(1-2-3-4진입법)
2) 옵션매매 전략(1-1-1-1진입법)
3) 선물매매 전략(1-1-2-2진입법)
4) 선물매매 전략(1-1-1-1진입법)
6. 2012년 2월 6일 매매일지 ················295
1) 옵션매매 전략(1-2-3-4진입법)
2) 옵션매매 전략(1-1-1-1진입법)
3) 선물매매 전략(1-1-2-2진입법)
4) 선물매매 전략(1-1-1-1진입법)
7. 2012년 9월 매매 복기일지(옵션기준, 종가 1:1)·······299
8. 교육생 매매일지 소개 ··················306
1) 2012년 6월 1일 매매일지
2) 2012년 6월 4일 매매일지
3) 2012년 6월 7일 매매일지
4) 2012년 6월 8일 매매일지
5) 2012년 6월 11일 매매일지
6) 2012년 6월 21일 매매일지
7) 2012년 10월 9일 매매일지
8) 2012년 10월 10일 매매일지
제 VII 장 가장 많이 받은 질문과 대답(Q & A)?333
EPILOGUE 1 ·······················350
EPILOGUE 2 ·······················353
